期权时间价值

1. 期权时间价值

你得知道内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润，也就是说我现在就执行期权时的获利，如果权利金小于内涵价值，就是我花1块就能立马赚2块。。。。哪有那么好的事情。。所以权利金一般都会比内涵价值高。如果真比他低了。。那卖期权的那个人就是傻子了。。
不过你可以这么想，真要是低了，时间价值是负数，就代表不需要时间即可获利，也是有意义的，只是由于不可能出现这种情况所以讲时间价值都是大于等于0 的。（内涵价值也是大于等于0 的，小于0 的叫虚值）

至于第二个问题我也没搞懂--~不过内涵价值不会牵扯到未来啊。。那会受影响的只有期权价格也就是权利金了。。那就得研究期权定价了。。--！！那个好复杂的说
期权定价你可以看看简单点的BS模型，或者其他像Rho之类的。
简单点来说吧，高利率情况下的折现值会减小么，那就是期权价值减小，在内涵价值不变的情况下，那就是时间价值减小了。。这是粗略的解释，详细的就去看数学模型吧。

2. 期权为何具有时间价值？

期权赋予了持有方在约定时间以约定价格买入或卖出标的物的权利，使持有方可以通过行权获得一定的期待收益。因此，持有方需要支付一定的金额来获得这种权利。
期权的时间价值表示在期权剩余有效期内，标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性。期权离到期日越近，标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性就越低，因此可以理解为时间价值越低，直至到期时其时间价值消失为零。
例如，一笔多头期权的期权价格为10，敲定价格为80，当时的期货价格为76，那么，该笔期权的内涵价值为4，即80—76，而时间价值为6，即10—4。期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险，也反映了市场价格变动程度的风险。

扩展资料
个股期权的价值可以从两个角度来理解：内在价值和时间价值。
内在价值是由期权合约的行权价格与标的证券市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。在判断期权内在价值的时候，您需要判断的是其价值状态是处于实值、平值还是虚值。处于实值状态的期权一般价格高。
时间价值随着时间的延长，合约标的价格的变动有可能使期权增值时，期权买方愿意为买进这一期权所付出的金额，它是期权权利金中超出内在价值的部分。
通过期权内在价值和时间价值来判断期权价格的高低，是一个动态而复杂的过程，没有绝对答案。期权标的证券价格、行权价格、市场无风险利率、标的证券的预期波动率、到期剩余时间、分红率等因素都会影响期权价值，进而影响期权价格。此外，市场情绪等因素也会影响到期权价格。
参考资料来源：慈溪新闻网-期权为什么具有价值
参考资料来源：百度百科-期权时间价值

3. 期权的时间价值

期权时间价值也被称为是外在价值，指的是期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在的价值的那部分价值。其时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史波动率以及当前股价的高低有关。

时间可以说是期权交易的一个独特的维度，和股票不同，期权是有到期日的，而股票只要不退市就会一直存在，投资者就算一时的亏损被套，还是有机会等待股票获利的，而这种投资理念在期权上面是行不通的。
期权合约只要还没有到期，就有着不等量的时间价值，而到期之后，也就意味着期权合约结束。事实上，期权买方一旦开仓就已经进入了倒计时，就像是把一个沙漏掉转过来倒计时一样，随着时间的推移，沙子会慢慢掉光，而对于期权的卖方来说，沙子开始掉的时候也就是开始产生收益的时候。在期权的续存期内，时间每过去一天，时间价值也就会相应的流失一些，一直到期权到期，时间价值就变成零了。而对于新手投资者来说，明明标的的资产价格上涨了，然而认购期权却下跌了，这就是因为时间价值的流失。
期权博取的就是在一定的时间内，去达到某个价格的可能性，而随着行权日的到来，这样的机会也就会越来越小，期权的时间价值也就在不断的流失，到最后虚值合约就会变成一张废纸。对于期权的买方来说，一个天然劣势就是，从买入的那一天起，时间就是最大的敌人。随着时间的一天天流失，期权的时间价值就会不断的衰减，如果内在价值没有出现大幅的变化，那么期权的价格很有可能会因为时间价值的减少而下降，买方就很有可能会出现损失。

4. 期权为何具有时间价值？

期权赋予了持有方在约定时间以约定价格买入或卖出标的物的权利，使持有方可以通过行权获得一定的期待收益。因此，持有方需要支付一定的金额来获得这种权利。
期权的时间价值表示在期权剩余有效期内，标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性。期权离到期日越近，标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性就越低，因此可以理解为时间价值越低，直至到期时其时间价值消失为零。
例如，一笔多头期权的期权价格为10，敲定价格为80，当时的期货价格为76，那么，该笔期权的内涵价值为4，即80—76，而时间价值为6，即10—4。期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险，也反映了市场价格变动程度的风险。

扩展资料
个股期权的价值可以从两个角度来理解：内在价值和时间价值。
内在价值是由期权合约的行权价格与标的证券市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。在判断期权内在价值的时候，您需要判断的是其价值状态是处于实值、平值还是虚值。处于实值状态的期权一般价格高。
时间价值随着时间的延长，合约标的价格的变动有可能使期权增值时，期权买方愿意为买进这一期权所付出的金额，它是期权权利金中超出内在价值的部分。
通过期权内在价值和时间价值来判断期权价格的高低，是一个动态而复杂的过程，没有绝对答案。期权标的证券价格、行权价格、市场无风险利率、标的证券的预期波动率、到期剩余时间、分红率等因素都会影响期权价值，进而影响期权价格。此外，市场情绪等因素也会影响到期权价格。
参考资料来源：慈溪新闻网-期权为什么具有价值
参考资料来源：百度百科-期权时间价值

5. 关于期权时间价值的计算

这是美国的交易报价方式，不同的品种其报价方式是不同的，在整数以后的报价方式是采用分数几分之一的方式进行报价的，但一般在行情报价中整数后面的那部分只报分子不报分母的，原因是分母是默认的(在交易规则中早已列明)。

6. 什么是“期权时间价值”？

期权的时间价值，是指期权购买者为购买期权而实际付出的期权费超过期权的内在价值那部分价值。
期权的时间价值概况
期权的时间价值既反映了期权出售者在期权交易期内的时间风险，也反映了市场价格变动程度的风险。期权的时间价值与执行价格与市场价格的差距（绝对值）、距离期权到期日的时间长短有关系。
1.一般而言，期权的执行价格与市场价格的差距越大，则期权时间价值就越小；反之，时间价值就越大。
2.因为时间价值是人们因预期市场价格的变动，能使无内在价值的期权变为有内在价值的期权，或使有内在价值的期权变为更有内在价值期权而付出的代价。
3.当一种期权处于极度实值状态时，市场价格的变动能使它继续增加内在价值的可能性已经很小，因而任何人都不愿为买进该期权并继续持有它而付出比当时的内在价值更高的期权费。
4.在期权的有效期内，期权的时间价值的变化是一个从大到小、从有到无的过程。一般而言，期权的时间价值与期权有效期的时间长短成正比。

7. 什么是期权的时间价值?

“期权的时间价值”指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。
期权的时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史波动率、以及当前股票价格的高低有关：转股剩余时间越长、价格变动越大、期权时间价值越高；股票波动率越大、期权时间价值越高；股价过高或过低，期权时间价值越低。

扩展资料
期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险，也反映了市场价格变动程度的风险。在期权的有效期内，期权的时间价值的变化是一个从大到小、从有到无的过程．一般而言，期权的时间价值与期权有效期的时间长短成正比。
内涵价值：期权的实际价值，即概率。
时间价值：期权投资者为投资期权而进行融资的成本。
影响因素
对基础证券价格波动程度的测量，利用每日价格变化的标准偏差来计算。
参考资料来源：百度百科-期权时间价值

8. 期权的时间价值如何分配？

现在很多人其实都对于股票市场的相关概念了解的不是特别清楚，如果大家对相关的概念了解不清楚的话，就可能对后续的投资产生很大的影响。期权的时间价值如何进行分配呢？

一、什么是期权的时间价值其实还有另外一个名称就叫做外在价值，指的是期权合约的购买者，为了购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。这些价值跟股票的剩余期限以及股票价格的波动率都是有关系的，如果大家要学会合理的分配期权的时间价值，那么就能够进行获利。

二、如何进行分配随着交易日子的逐渐到来，那么期权的时间价值可能就会逐渐的减弱，因此时间其实是一个特别重要的标杆，大家如果想要在这段时间里获得不错的收益，就必须要注意交易的时间。有一些投资者认为，只要股票一直存在着并且有足够的交易时间就能够获得股票的红利，其实这种观念如果运用到期权交易上是行不通的。一般来说，时间价值对于卖方来说就是一种天然的优势，所以很多交易者都把时间看作是自己的金钱。大家可以在月初的时候进行交易，这种时间是合约价值最高的时候，所以买方和卖方在这段时间里进行卖出，基本上就是稳赚不赔的。

三、注意行情把握时机行情同样也是卖方可以去进行把握的最佳时期，因为大家肯定都是想要在市场上获得一个不错的收益，所以就必须要把自己手中的东西用很高的价格卖出，然后用很低的价格买入，当出现了单边行情的时候，就代表了此时候有一方的合约价格不断地进行高涨，那么另一边就会不断地下跌，这个时候卖方必须要把握时机，就可以赚取时间上的价值。