二叉树期权定价的价格服从什么条件

1. 二叉树期权定价的价格服从什么条件

在给定的时间间隔内，标的资产价格运动只有两个可能的方向：上涨或下跌。投资者可以以无风险利率借入或贷出资金等理想的市场情形假设下，通过构造无风险组合，使得在期权到期时的价值成为确定值，由此得到组合成本，进而得出期权价格。

2. excel里用vba算美式期权的价格

美式期权是按照什么规则，
有无一个详细的介绍

还有，楼主既然了解二叉树，完全可以自己去尝试完成的，遇到问题再讨论吧

3. 求助，如何用R语言实现期权定价二叉树模型

二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径

4. 期权二叉树定价公式怎么保证没有套利几乎

你问的是实际问题，还是学习上的。如果是学习上的，期权价格为标的资产上涨下跌概率的期望值就没有套利。简单给你个例子，看涨权，标的股票当前100，上涨概率10%，涨幅50%，跌幅30%，跌概率90%。求期权价值，按期望计算看涨权的价值应该为5元。100*150%*0.1+0*0.9*0.7。这就是叉树定价的本质思想。如果是实际问题，思路一致，但是概率和幅度的难以确定导致无套利模型很难发挥。个人观点，仅供参考。

5. 蒙特卡洛期权定价过程是二叉树吗

蒙特卡罗方法的解题过程可以归结为三个主要步骤:构造或描述概率过程;实现从已知概率分布抽样;建立各种估计量。
蒙特卡罗方法解题过程的三个主要步骤:
(1)构造或描述概率过程
(2)实现从已知概率分布抽样
(3)建立各种估计量
应用到期权上一定程度上你可以这么理解，但不完全相同，因为有的时候会过于简单，蒙特卡罗过程如果本身的设定是偏离实际的，会没有意义，所以二叉树是一种比较理想的状态而已。

6. 二叉树期权定价

Black-Scholes Model(BS)公式定价法
求采纳为满意回答。

7. 用B-S模型定价，结果期权价格计算得出了负数这是怎么回事

我在做报告也遇到这个问题可能是你的收益率不是对数正态分布，不能使用B-S模型（收益率满足对数正态分布是B-S模型的假设前提之一）。你可以换着用二叉树或者其他定价模型再算一下。希望能帮到你。

8. 二叉树 看跌期权定价

书上有详细的步骤