在一笔互换合约中，某一金融机构支付六个月的libor，同时收取4%的年利率，（半年记一次复利），名义本金为

2024-05-06 13:02

1. 在一笔互换合约中，某一金融机构支付六个月的libor，同时收取4%的年利率，（半年记一次复利），名义本金为

第一次互换价值终值： 6%-4%=2%*（名义本金）10000*（时间）3/12 =50
再贴现价值为  50/（（1+6%）sq(0.25)，

一次计算第二次交换和第三次交换， 加总求和就是。

在一笔互换合约中，某一金融机构支付六个月的libor，同时收取4%的年利率，（半年记一次复利），名义本金为

2. 假设一笔互换合约中某一种机构每半年支付六个月期的libor同时收取8%的年利率

简便的方法是按照浮动利率债券利率的平均值来计算.然后将确定票面利率的平均利率从到期收益率中扣减,以便计算出来有效的利差.较准确的计算公式如下：
  其中：
  Pp＝净价购买价格；
  A＝增殖利息；
  Cc＝将在下一个调整日支付的当前票面利率（年率）；
  Ra＝在浮动利率债券的生命期间假定的基准平均值；
  Ci＝第i次利息支付时的票面利率,等于Ra＋S；
  S＝票面利率高于LIBOR的利差；
  Di＝一个利息支付期的天数；
  Ds＝从计算日到下一个利息支付日的天数；
  R＝现金流量的内部回报率（IRR）,它是不同期限的即期市场收益率.
  上述运算可以按照试错法通过计算机进行,也可以通过程序化的金融计算器计
  算.
  计算由lz来计算了

3. 假设在一笔互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取8％的年利率（半年计一次复利），



假设在一笔互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取8％的年利率（半年计一次复利），


4. 对于一笔利率互换合约,下列哪几项要素是必须的


对于一笔利率互换合约,下列哪几项要素是必须的比如； 利率互换,利率互换交易要素 利率互换，利率互换交易要素。利率互换的要素有:①名义本金(NP, Notional Princi问)，例如100万美元，只用作计算的基数，不是实际交割数;②期限，例如5年、每半年结算一次。    利率互换比如A,B之间进行利率互换，NP = 100万，B向A支付10%的固定利率,A向B支付浮动利率，以LIBOR ( London Interbank Offered Rate，伦教银行同业拆借利率)为基准，按照LIBOR +0. 1%支付。【摘要】
对于一笔利率互换合约,下列哪几项要素是必须的【提问】
对于一笔利率互换合约,下列哪几项要素是必须的比如； 利率互换,利率互换交易要素 利率互换，利率互换交易要素。利率互换的要素有:①名义本金(NP, Notional Princi问)，例如100万美元，只用作计算的基数，不是实际交割数;②期限，例如5年、每半年结算一次。    利率互换比如A,B之间进行利率互换，NP = 100万，B向A支付10%的固定利率,A向B支付浮动利率，以LIBOR ( London Interbank Offered Rate，伦教银行同业拆借利率)为基准，按照LIBOR +0. 1%支付。【回答】
利率互换如果6个月后LIBOR =9.4%，那么B将支付 100万x10% ÷12个月x6个月二5万给A，而A将支付100万x (9.4% +0. 1%)÷12个月x6个月=4.75万给B，利率互换实际上B只要支付0.25万给A就行了。    A,B进行利率互换的动因在于各自的比较优势。比如A,B都想获得100万美元的利率互换贷款，期限5年。由于B的信用等级不同，利率互换它们贷款的成本也不同。【回答】


5. 假设AtlanticBank 对其货币市场账户按月计算复利，年名义利率为12%；


Atlantic Bank的实际年利率：（12%/12+1）^12－1＝12.6825%

所以City Bank年名义利率：    （i/6+1）^6－1＝12.6825%，则i=12.06%


假设AtlanticBank 对其货币市场账户按月计算复利，年名义利率为12%；


6. 关于利率互换的案例题！ 着急呀！


你让A借11.05%固定债，让B借LIBOR+30浮动债，同时你与A支付11.05%，收到LIBOR-5，你与B支付LIBOR+30，收到11.5%，这样的话：
A支付11.05%，收到11.05%，支付LIBOR-5，相当于浮动利率美元资金，但比直接借节省了25个基点
B支付LIBOR+30，收到LIBOR+30，支付11.5%，相当于固定利率美元资金，但比直接代节省了25个基点
你收到LIBOR-5，支付11.05%，收到11.5%，支付LIBOR+30，相当于赚了10个基点


7. LIBOR+2％表示什么，如果甲公司的固定利率浮动利率都比乙公司低，为什么还利率互换为什么不都让甲


LIBOR指的是伦敦同业拆借利率，LIBOR+2％实际上是指以这个浮动利率作为参照利率加上固定利差作为贷款利率。虽然甲公司在固定利率和浮动利率都比乙公司的要低，但是很多时候甲公司与乙公司的固定利率之差与甲公司与与乙公司的浮动利率的固定利差之差是不相同的，实际上是利用浮动利率与固定利率之间的差值不同，用各自相对优势进行利率互换。
例如甲公司固定10%，浮动LIBOR+2％，乙公司固定12%，浮动LIBOR+2.5％，那么甲公司固定利率贷款比乙公司固定利率贷款的利率优势为2%，而甲公司浮动利率贷款比乙公司浮动利率贷款的利率优势就缩窄到只有0.5%，也就是说同样两间公司在固定利率与浮动利率贷款时其贷款利率优势存在差异，利用利率互换可以造成降低名义成本。


LIBOR+2％表示什么，如果甲公司的固定利率浮动利率都比乙公司低，为什么还利率互换为什么不都让甲


8. 一家AAA级公司可以按伦敦银行同业拆借利率LIBOR+10个基点（1基点=0.01%=0.0001


哥，成本的话，各一万【摘要】
一家AAA级公司可以按伦敦银行同业拆借利率LIBOR+10个基点（1基点=0.01%=0.0001）的浮动利率接入五年期资金，或者可以按11%的固定利率借入相同期限的资金；而BBB级公司以LIBOR+50个基点浮动利率或者12%固定利率借入同样期限的资金。假设AAA级公司希望以浮动利率借入资金，而BBB级公司希望以固定利率借入资金。请根据上述资料进行分析：（4）如果两个公司按照1：1平分互换收益，那么两个公司的实际融资成本分别为多少？（4）如果AAA公司和BBB公司按照3：1分享互换收益，那么两个公司的实际融资成本分别为多少？  两个小问 结果想马上要【提问】
哥，成本的话，各一万【回答】
比如说融资成本是十万的话，它的比例就是啊，7万比3万的比【回答】
你咋也给我写下公式啊  意思意思 大题啊 结果不行的【提问】
哦，好的【回答】
这个题有点难呀太【回答】
兄弟 帮帮忙啊 期末分数的啊 拜托了 半点交卷了【提问】
啊，咱们先算1比1的互换收益，然后再算3比1的分享互换收益【回答】
先预订20，然后嗯，20×0点五，加上20×0点五，等于10+10【回答】
这个是1:1是嘛【提问】
对呀，20万的资金各占十万【回答】
我就用20万去乘0.5【回答】
另一个呢 直接给我公司怎么算的 然后结果 快快 拜托【提问】
而直接用20万除以括号1+1【回答】
然后用100000×1+100000乘以分别是10万比10万【回答】
俺用20万，除以3+1【回答】
嗯，然后结果是五万吗？五万的话乘以三是15万，50000×1是五万，所以它的比例是150000:5万【回答】
20万是哪里来的【提问】
预订呀，设定【回答】



	
	
		

    

    

		

				  
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