期权计算题

1. 期权计算题

首先它是看跌期权，但是一年后价格上涨了，所以看跌期权的购买者不会履行，从售卖者角度来看，他获得了期权费，即5元。

2. 期权计算题

因为佣金是按即期汇率算，即期汇率美元兑马克是2！！！

3. 期权计算题

按照1美元=0.9800欧元，协议数量为10万欧元，换算成需要美元102040美元 按照1美元=0.9400欧元，10万欧元，换算成美元为106382美元 一个月时间盈利为106382-102040=4342美元。再减去2000美元的期权费，该投资者最终盈利2342美元。  如果价格降到 1美元=1.0000欧元，按照上面的算法，该投资者将要亏损4040美元。

4. 权证价格与期权价格计算题，如图

为楼主解答如下：

5. 求计算看涨期权的内在价值和时间价值。

2019-证券分析师胜任能力资格考试-发布证券研究报告业务-010-001-期权的内在价值、时间价值、行权价、历史波动率、隐含波动率

6. 关于期权时间价值的计算

这是美国的交易报价方式，不同的品种其报价方式是不同的，在整数以后的报价方式是采用分数几分之一的方式进行报价的，但一般在行情报价中整数后面的那部分只报分子不报分母的，原因是分母是默认的(在交易规则中早已列明)。

7. 关于期权的计算题！

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5
下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40
股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5
股价下行时期权到期日价值Cd=0
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期权价值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01

8. 期权价值计算公式

期权价值计算公式：1、看涨期权的内在价值公式；股票市价>执行价格，看涨期权的内在价值=股票市价-执行价格，股票市价2、看跌期权的内在价值的公式：股票市价>执行价格；看跌期权的内在价值=0；股票市价期权的内涵价值，指的是期权价格中反映期权敲定价格与现行期货价格之间的关系的那部分价值。